Berk, Kübra
Makroekonomik risk iştahı göstergelerinin Türkiye finansal piyasalarına etkisi / Macroeconomic risk appetite indicators' impacts on Turkey's financial market Kübra Berk ; thesis advisor Atılım Murat. - xiii, 43 pages : illustrations ; 30 cm
Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kasım 2019.
Yatırımcıların risk almaya meyillerini ölçmek için çok sayıda endeks bulunmakta olup, bunların doğru ve kesin sonuçlar vermedikleri daha önce yapılan ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmada risk iştahı göstergeleri olarak çok sayıda makroekonomik göstergeye yer verilerek, bu göstergelerin BİST100 Endeksi ve USD/TRY paritesi üzerindeki etkileri en küçük kareler yöntemi uygulanarak ayrı ayrı incelenmek istenmiştir. Yapılan testler sonucunda BİST100 Endeksi ve USD/TRY üzerinde farklı bağımsız değişkenlerin etkili olduğu görülmüştür. Ulaşılan bu sonuç, risk iştahının etkileri araştırılmak istendiğinde, farklı değişkenlerin aynı anda gözlemlenmesi gerektiğini göstermektedir. There are many indices to measure the tendency of investors to take risks and it has been shown by previous empirical studies that they do not give accurate and precise results. In this study, several macroeconomic indicators are included as risk appetite indicators and the effects of these indicators on the BIST100 Index and USD / TRY parity are analyzed separately by applying the least squares method. As a result of the tests, different independent variables were found to be effective on BIST100 Index and USD / TRY. This result shows that when the effects of risk appetite are investigated, different variables should be observed at the same time.
Dissertations, Academic
Risk İştahı BİST100 Endeksi USD/TRY Paritesi En Küçük Kareler Yöntemi Risk Appetite BIST100 Index USD / TRY Parity Least Squares Method
Makroekonomik risk iştahı göstergelerinin Türkiye finansal piyasalarına etkisi / Macroeconomic risk appetite indicators' impacts on Turkey's financial market Kübra Berk ; thesis advisor Atılım Murat. - xiii, 43 pages : illustrations ; 30 cm
Tez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kasım 2019.
Yatırımcıların risk almaya meyillerini ölçmek için çok sayıda endeks bulunmakta olup, bunların doğru ve kesin sonuçlar vermedikleri daha önce yapılan ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmada risk iştahı göstergeleri olarak çok sayıda makroekonomik göstergeye yer verilerek, bu göstergelerin BİST100 Endeksi ve USD/TRY paritesi üzerindeki etkileri en küçük kareler yöntemi uygulanarak ayrı ayrı incelenmek istenmiştir. Yapılan testler sonucunda BİST100 Endeksi ve USD/TRY üzerinde farklı bağımsız değişkenlerin etkili olduğu görülmüştür. Ulaşılan bu sonuç, risk iştahının etkileri araştırılmak istendiğinde, farklı değişkenlerin aynı anda gözlemlenmesi gerektiğini göstermektedir. There are many indices to measure the tendency of investors to take risks and it has been shown by previous empirical studies that they do not give accurate and precise results. In this study, several macroeconomic indicators are included as risk appetite indicators and the effects of these indicators on the BIST100 Index and USD / TRY parity are analyzed separately by applying the least squares method. As a result of the tests, different independent variables were found to be effective on BIST100 Index and USD / TRY. This result shows that when the effects of risk appetite are investigated, different variables should be observed at the same time.
Dissertations, Academic
Risk İştahı BİST100 Endeksi USD/TRY Paritesi En Küçük Kareler Yöntemi Risk Appetite BIST100 Index USD / TRY Parity Least Squares Method
