000			04110nam a2200433 i 4500
999			_c200431162 _d49374
003			TR-AnTOB
005			20231219000926.0
007			ta
008			171111b xxu||||| mmmm 00| 0 eng d
040			_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB
041	0		_atur
099			_aTEZ TOBB SBE İŞL YL’18 DEM
100	1		_aDemirhan, Ecem _9122121
245	1	0	_aTerör olaylarının ülke CDS primlerine ve hisse senedi piyasalarına etkisi : _bAvrupa bölgesi ve Türkiye özelinde / _cEcem Demirhan.
264		1	_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2018.
300			_ax, 48 pages : _bgraphics, charts ; _c29 cm
336			_2rdacontent _btxt _atext
337			_2rdamedia _bn _aunmediated
338			_2rdacarrier _bnc _avolume
502			_aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Eylül 2018
520			_aÇalışmanın amacı terör olaylarının, özellikle İslami kökenli terör olaylarının, finansal piyasalara etkisini ülke CDS primleri ve hisse senedi piyasaları özelinde incelemektir. Bu etki Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İngiltere ve Türkiye’nin yer aldığı 9 ülke kapsamında 2008-2017 dönemi itibariyle olay analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada terör olaylarının ülke CDS primlerinin ve hisse senedi piyasalarının davranışını getiri ve oynaklık açısından etkileyip etkilemediğine bakılmıştır. Çalışmada kullanılan verilere Thomsan Reuters veri tabanından ulaşılmış olup bu verileri çalışmada yer alan ülkelerin 5 yıl vadeli ülke CDS primleri ve hisse senetlerinin kapanış fiyatları oluşturmaktadır. Avrupa Bölgesi’nde yer alan 8 ülke için sadece İslami kökenli terör olaylarına bakılırken, Türkiye için IŞİD, PKK ve FETÖ ayrımına gidilmiştir. Çalışma sonucunda ülkeler terör olayları sonrasındaki 10, 20, 30 ve 45 günlerinde terör öncesine göre hem borsa getirileri açısından hem de 5 yıl vadeli ülke CDS primleri getirisi açısından birkaç istisna dışında anlamlı farklılık göstermemiştir. Bunun yanı sıra ülkelerin her iki piyasa için de volatiliteleri benzer davranış göstererek terör olayı öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir.
520			_aThe purpose of the study is to examine the effect of terrorist incidents, especially Islamic terrorism, on the financial markets in terms of sovereign CDS premiums and stock market. This impact has been examined by using event analysis method in the period of 2008-2017 in 9 countries which takes place Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Spain, Sweden, United Kingdom and Turkey. In the study, it was examined whether terrorist incidents affected the behavior of CDS premiums and stock market in terms of returns and volatility. The data used in the study were obtained from the Thomsan Reuters data base, which constitutes the closing prices of the CDS premiums and shares of the countries with 5 years maturity. While in the European region, only Islamic terrorism has been considered for the eight countries, ISID, PKK and FETO distinction is made for Turkey.As a result of the study, countries did not show any significant difference in terms of stock returns and 5-year CDS premium incomes at 10, 20, 30 and 45 days after the terrorist attacks except for a few exceptions. In addition, the volatility of countries in both markets showed a similar behavior, showing a statistically significant difference compared to the pre-terrorism case.
650	0	0	_932546 _aTezler, Akademik
650	0	0	_aDissertations, Academic _932543
653			_aTerör
653			_aÜlke CDS primi
653			_aOlay analizi
653			_aGetiri
653			_aVolatilite
653			_aTerror
653			_aSovereign CDS Premium
653			_aEvent Study
653			_aReturn
653			_aVolatility
710	2		_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247
856	4	0	_uhttps://tez.yok.gov.tr/ _3Ulusal Tez Merkezi
942			_cTEZ _2z