000			03547nam a2200421 i 4500
999			_c200447481 _d65693
001			200436491
003			TR-AnTOB
005			20231219000941.0
007			ta
008			171111s2021 tu ab e mmmm 000 0 tur d
035			_a(TR-AnTOB)200447481
040			_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB
041	0		_aeng
099			_aTEZ TOBB SBE İŞL YL’21 MAN
100	1		_aMandi, Emad _eauthor _9135561
245	1	0	_aGeopolitical events' effect on the volatility of crude oilmarket: _bAn example of WTI / _cEmad Mandi ; thesis advisor Melike Meterelliyoz Kuyzu.
246	1	1	_aJeopolitik olayların ham petrol piyasasına etkisi: WTI örneği
264		1	_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2021.
300			_axiv, 91 pages : _billustrations ; _c29 cm
336			_atext _btxt _2rdacontent
337			_aunmediated _bn _2rdamedia
338			_avolume _bnc _2rdacarrier
502			_aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2021.
520			_aBu çalışma, Arap Baharı, Mısır Darbesi, Yemen İç Savaşı ve Suudi Müdahalesi, 2016 OPEC Üretim Kesintisi, ABD – Çin Ticaret Savaşı ve Rusya – Suudi Arabistan Petrol Fiyatı Savaşı olmak üzere altı önemli olayın, ham petrol piyasasının oynaklığı üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Ek olarak bu çalışmada, gelecekte ham petrol piyasasının oynaklığını tahmin edebilecek başarılı modeller bulunması hedeflenmiştir. 2021 yılında karşılaşılan Suudi Arabistan – Birleşik Arap Emirlikleri Petrol Krizi olayı verileri kullanarak bu hedef üzerine çalışılmıştır. Petrol fiyatları West Texas Intermediate (WTI) ham petrol göstergesi kapanış değerleri dikkate alınarak verileri göre belirlenmiştir, bahsi geçen siyasi olayları kapsayan Eylül 2009 ile Ağustos 2021 arasındaki veriler analize dahil edilmiştir. Bu amaçla GARCH modelleri bu çalışmada kullanılan metodolojin temelini oluşturmuştur. Çalışmanın sonucunda, özellikle petrol zengini Ortadoğu ülkeleri ile ilgili jeopolitik olayların WTI ham petrol gösterge fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
520			_aThis study investigates the effect of major six events namely, Arab Spring, Egypt Coup, Yemen Civil war & Saudi Intervention, 2016 OPEC Production Cut, U.S. – China Trade War, and Russia – Saudi Arabia Oil Price War, on the volatility of the crude oil market. To exemplify, this study utilized successful models that can estimate the volatility of the crude oil market in the future, to do that a recent event was used which is Saudi Arabia – United Arab Emirates Oil Crisis in 2021. The West Texas Intermediate (WTI) benchmark's closing price data was used to cover the range from September 2009 to August 2021. The methodology that was used to analyze this data was the GARCH(1,1) process which is one of the most widely used models within GARCH models. The main finding of the study is that geopolitical events, especially ones related to middle east countries which are rich of oil, have a significant impact on the WTI crude oil benchmark prices.
653			_aGeopolitical Events
653			_aWTI
653			_aVolatility
653			_aForecast
653			_aGARCH
653			_aJeopolitik Olaylar
653			_aOynaklık
653			_aTahmin
700	1		_aKuyzu, Melike Meterelliyoz _eadvisor _9129298
710	2		_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247
942			_cTEZ _2z