000			03421nam a2200445 i 4500
999			_c200447538 _d65750
001			200436491
003			TR-AnTOB
005			20231219000942.0
007			ta
008			171111s2021 tu ab e mmmm 000 0 tur d
035			_a(TR-AnTOB)200447538
040			_aTR-AnTOB _beng _erda _cTR-AnTOB
041	0		_atur
099			_aTEZ TOBB SBE İŞL YL’21 DAY
100	1		_aDayan, Kaan _eauthor _9135606
245	1	0	_aHisse senedine dayalı varantların, dayanak varlık performansına etkisi: _bBİST'te bir uygulama / _cKann Dayan ; thesis advisor Ekin Tokat.
246	1	1	_aThe impact of warrant issuance on underlying stock performance: An application on the BIST
264		1	_aAnkara : _bTOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, _c2021.
300			_axi, 63 pages : _billustrations ; _c29 cm
336			_atext _btxt _2rdacontent
337			_aunmediated _bn _2rdamedia
338			_avolume _bnc _2rdacarrier
502			_aTez (Yüksek Lisans)--TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Aralık 2021.
520			_aBu çalışmanın amacı, yatırım kuruluşu varantlarının piyasaya çıkışlarının, ilgili dayanak hisse senetlerinin anormal getirileri, işlem hacimleri ve getiri oynaklıkları üzerinde bir etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Varant piyasasının olgunlaşmaya başladığı 2012-2014 yıllarının ele alındığı çalışmada ilgili dayanak hisse senetleri getirileri incelenirken, literatürde en fazla kullanılan yöntem olan olay çalışması yöntemi kullanılmıştır. Dayanak hisse senetleri işlem hacimleri üzerindeki etkilerinin gözlemlenmesi için ise hem t-testi hem de kukla değişkeni içeren regresyon modeli kullanılmıştır. Son olarak dayanak hisse senetleri üzerindeki oynaklıkların test edilmesi GARCH çerçevesinde modellenmiştir. Çalışma sonucunda, varantların piyasaya çıkışının dayanak hisse senetlerinin anormal getirileri, işlem hacimleri ve getirilerinin oynaklıkları üzerinde değişkenlik gösteren farklı etkileri bulunmuştur.
520			_aThe aim of this study is to investigate whether the issuance of covered warrants has an effect on the abnormal returns, trading volumes, and return volatility of the related underlying stocks. This study covers the period between the years of 2012 and 2014 during which the warrant market had been in a relatively mature phase and uses the event study approach which is the most commonly used method in the literature, was used while examining the returns of the relevant underlying stocks. Both the t-test and a dummy variable regression were used to observe the effects on the trading volumes of the underlying stocks. Finally, testing the volatility on the underlying stocks is modeled within the framework of GARCH. As a result of the study, different effects of the warrants on the abnormal returns, trading volumes, and volatility of the returns of the underlying stocks were found.
653			_aYatırım Kuruluşu Varantı
653			_aOlay Çalışması
653			_aGARCH
653			_aAnormal Getiri
653			_aOynaklık
653			_aCovered Warrant
653			_aEvent Study
653			_aAbnormal Return
653			_aVolatility
653			_aDummy variable
700	1		_aTokat, Ekin _eadvisor _9135448
710	2		_aTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. _bSosyal Bilimler Enstitüsü _995247
942			_cTEZ _2z